Индикатор Индекс Массы (Mass Index, MI)

Изучая основы трейдинга, вы знакомитесь с осцилляторами бинарных опционов, прибыльными стратегиями и другими инструментами, благодаря которым хотите достигнуть максимума в торговле. Чтобы необходимый материал всегда был доступен для вас, мы публикуем серию подробных обзоров индикаторов на портале INVESTMAGNATES.COM. Здесь вы всегда можете узнать полную информацию об инструменте, правилах торговли с ним и много полезной информации. В сегодняшнем материале мы расскажем вам об индикаторе Индекс Массы.

Индекс Массы (Mass Index, MI) – технический диапазонный индикатор, который был разработан известным аналитиком Дональдом Дорси для выявления сигналов разворота рыночных тенденций и пробития важных уровней. Главная идея осциллятора в том, что при изменении диапазона между ценовым максимумом и минимумом будет высокой вероятность трендового разворота. Чем большим будет этот диапазон, тем большей будет волатильность, при сужении показателей, напротив, показания волатильности будут снижаться. Этим Индекс Массы (https://eto-razvod.ru/forex-indicators/mass-index/) напоминает Линии Боллинджера.

Преимущество индикатора в том, что он определяет четкую картину возможной смены трендов рынка, что дает прибыльные сделки открытия-закрытия. Введя Индекс Массы для анализа рынка, Д. Дорси говорил о том, что суть этого индикатора в отслеживании изменения диапазона цен. В отличие от других осцилляторов, Индекс Массы необходим не для определения тренда, а для того, чтобы определять точки, в которых меняется направление тренда.

Один из главных сигналов инструмента, по мнению его автора, «разворотный горб», который образуется при повышении индекса снижения сначала до отметки 27, затем при падении ниже показателя 26,5. Такая картинка говорит о вероятной смене тенденции. Посмотреть, как выглядит Индекс Массы на платформе Метатрейдер 4 (мт4), вы можете ниже на изображении. Также можно скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с инструментом на практике.

Каков принцип работы индикатора Индекс Массы?

Индекс Массы применяют в прогнозировании изменения тренда. Это важные данные, т.к. позволяют закрывать текущие опционы и открывать в противоположном направлении новые, когда есть четкие сигналы смены тенденции. В основе работы осциллятора лежит принцип смены ширины диапазона у максимальной и минимальной цен. Если диапазон между этими ценами изменился, это говорит о развороте тренда. Так, Индекс Массы увеличивается при расширении диапазона и, наоборот, уменьшается при сужении показаний.

Осциллятор измеряет сжатие и растяжение, а также средний разброс между максимальной и минимальной скоростью динамики цены. На графике он представлен в виде кривой, которая движется вверх или вниз. Для получения сигналов необходимы уровни 27 и 26.5, которые выставлены по умолчанию. Именно такие параметры позволяют наблюдать за динамикой рынка и получать качественные сигналы. Работа инструмента основана на средних скользящих, однако стоит помнить о том, что направление тренда Mass Index не определяет, но дает информацию о точках возможного разворота движения. Чаще всего инструмент комбинируют для подтверждения сигналов вместе с другими индикаторами, например, экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Формула расчета индикатора:

MI = SUM (ЕМА (high — low, 9) / ЕМА (ЕМА (high — low, 9), 9), n), где
SUM — сумма;
high — максимум текущей свечи;
low — минимум текущей свечи;
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
n — временной интервал индикатора.

Сигналы индикатора Индекс Массы:

Сигналы разворота «разворотного горба»

Тип торговых сигналов, на покупку или продажу, после появления «разворотного горба», определяется по направлению 9 EMA индикатора:

EMA и «разворотный горб» направлены вниз – сигнал на покупку опциона КОЛЛ (вверх)
EMA и «горб» направлены вверх — сигнал на покупку опциона ПУТ (вниз).

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция – то есть несовпадения показаний ценового графика и Индекса Массы на восходящем тренде — сигнал на покупку опциона КОЛЛ (вверх)
Сигналы конвергенции — то есть несовпадения показаний ценового графика и Индекса Массы на нисходящем тренде — сигнал на покупку опциона ПУТ (вниз)

Нужна ли установка индикатора Индекс Массы в вашу платформу?

Индекс Массы является неклассическим инструментом в торговле опционами, его нет в основном наборе инструментов платформы Метатрейдер 4. Вы можете легко установить его в МТ4, скачав здесь. Как установить скачанный файл в Метатрейдер 4, вы можете прочитать здесь. После установки индикатора добавьте его к графику цены, сделайте следующие шаги:

Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы.
Выберите вкладку «Индикаторы» — «Пользовательские» — «MI». Индикатор добавлен на основной график, вы можете работать.

Вам доступны следующие настройки индикатора:

Во вкладке «Уровни» вы можете настроить уровни нахождения сигнала «разворотный горб».

First EMA period – количество периодов индикаторной EMA.
Second EMA period – период расчета второй скользящей средней.
Mass period – максимальное количество периодов при расчете индикатора.

Изменяя стандартные параметры, помните о том, что уменьшение показателя периодов приведет к повышению волатильности и появлению ложных сигналов; при увеличении показателя периодов наоборот, индикатор будет менее подвижен и начнет пропускать сигналы. Вы можете под свою стратегию настроить период, выбрать цветовые параметры индикатора. И все-таки, рекомендуется пользоваться его стандартными настройками: First ЕМА period – 9, Second EMA period – 9, Mass Period – 25. 14.

Применение индикатора для бинарных опционов

Основой индикатора являются скользящие средние, в отличие от которых инструмент не показывает направления тренда, т.к. разрабатывался только для поиска точек разворота. То есть его рост или падение не означают, что вместе с ним будут подниматься или опускаться ценовые показания. Цель индикатора для трейдера бинарных опционов – сообщить о том, что рынок собрался разворачиваться. Для того, чтобы точно определить, в какую сторону будет этот разворот, необходимы дополнительные инструменты технического анализа.

Согласно Д. Дорси, важным сигналом Индекса Массы является особая модель, называемая «разворотный горб». Эта модель образуется, при подъеме 25-периодного показателя сначала выше 27, а затем при его снижении ниже 26,5. В такой ситуации вероятным будет разворот цен, причем это не будет зависеть от общей ценовой тенденции. Этот сигнал индикатора почти на сто процентов верен, но минус его только в том, что он достаточно редкий. Индикатор заслуживает отдельного внимания со стороны трейдеров и потому, что способен определить расширение и сужение диапазона колебаний цен на рынке. Если происходит расширение коридора изменений, кривая показывает рост, если диапазон сужается, кривая будет устремляться вниз.

Индикатор Массы будет прекрасно работать при анализе валютных пар, металлов, акций и индексов. Его можно применять на любой экспирации, но лучшие показатели он будет демонстрировать на отрезках Н1, Н4 и D1. На маленьких временных интервалах обычно мешают ложные сигналы. Т.к. сигналы индикатора Массы не всегда означают появление точек разворота, важно использовать его только в комбинации с другими осцилляторами. Например, в сочетании с скользящими средними он станет отличной стратегией торговли бинарными опционами.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале разворота

Когда EMA и «разворотный горб» направлены вниз – это сигнал скорого разворота рынка, стоит покупать опцион КОЛЛ (вверх). На изображении ниже вы можете наблюдать сигнал скорой восходящей тенденции рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности восходящего тренда цены и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав:

Опцион.
Экспирацию.
Сумму ставки.
Прогноз движения: ВВЕРХ.
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Когда EMA и «разворотный горб» направлены вверх – это сигнал скорого разворота рынка, стоит покупать опцион ПУТ (вниз). На изображении ниже вы можете наблюдать сигнал скорой нисходящей тенденции рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности нисходящего тренда цены и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав:

Опцион.
Экспирацию.
Сумму ставки.
Прогноз движения: ВВЕРХ.
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Торговля при сигнале дивергенции

Дивергенция появляется на восходящем тренде, когда цена уходит в одну сторону, а данные индикатора — в другую, это сигнал скорой смены тренда. На изображении ниже показан сигнал дивергенции на платформе Метатрейдер 4 (вы можете купить опцион КОЛЛ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Торговля при конвергенции

Конвергенция появляется на нисходящем тренде, когда цена на графике уходит в одну сторону, а линии индикатора – в другую, это сигнал скорой смены тренда. На изображении ниже показан сигнал конвергенции на платформе Метатрейдер 4 (вы можете купить опцион ПУТ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Манименеджмент

Считается, что к применению основ манименеджмента приходят профессиональные трейдеры. Они уже имеют положительный опыт торговли опционами и, для того, чтобы получить с трейдинга стабильную прибыль, внедряют в свою работу принципы манименеджмента. Если вы только начинаете первые шаги в опционах, познакомьтесь с этими принципами и старайтесь как можно ранее их реализовывать на практике, и тогда ваша работа станет более результативной.

Манименеджмент – это осознанно и продуманно выстроенная стратегия управления капиталом, которая отвечает на такие важные вопросы, как правильно работать с депозитом, как экономно расходовать его и получать доход, как сделать, чтобы на депозите всегда были средства. Если для вас трейдинг – это основной способ получения дохода, применяйте в работе правила манименеджмента:

Торговля с минимумом денег: рекомендуется тратить на торги опционами минимум средств; ставить на опционы не более 5% от депозита; участвовать в опционах, цена которых менее ваших средств; работать с таким проверенным брокером, который гарантирует вам результативность. Следуя этим принципам, вы сохраните свой капитал.
Торговля с минимальным депозитом: рекомендуется торговать с минимальным депозитом на счету; не ставить весь капитал на торги одного опциона; работать с депозитом продуманно, выделить определенный лимит средств, которым допускается торговать и не выходить за его рамки. Следуя этим принципам, вы сбережете свой капитал.
Торговля с минимальным количеством активов: рекомендуется постепенно пробовать свои силы в торговле опционами; торговать, начиная с 2-3 активов, а затем постепенно усложнять объем работы. Следуя этим принципам, вы организуете продуктивную работу.
Торговля без эмоций: рекомендуется работать на рынке только с правильным рабочим настроем; убирать лишние эмоции, которые могут помешать сосредоточиться и принять правильное решение. Следуя этим принципам, вы добьетесь максимума от трейдинга.

Экспирация

Как и принципы манименеджмента, время экспирации — это ведущее понятие трейдинга, напрямую влияющее на результативность и доходность вашей торговли опционами. Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – это момент окончания срока действия опциона (то есть время экспирации), когда участникам рынка становятся понятны результаты их прогнозов. Если трейдер сделал правильный прогноз динамики цены (вверх или вниз), он получает деньги на депозит. Так, задумываясь о получении стабильного дохода, каждый раз осознанно выбирайте экспирацию опциона.

Виды опционов:

Сверхкраткие опционы — 60 секунд — 5 минут.
Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов
Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки
Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Можно, но это разрешено не у каждого брокера.

Правила экспирации:

Новичкам опционов рекомендуется работать с продолжительной экспирацией, что снизит риски потери средств.
Профессионалам опционов, при выборе экспирации, рекомендуется опираться на результативные стратегии, а также выбирать такую экспирацию, с которой им комфортно работать. Стоит работать с теми брокерами, которые позволяют увеличение экспирации во время торгов, что снизит потери в случае неверного прогноза.
Если вам нужны быстрые деньги, воспользуйтесь краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией, которая даст вам доход уже через минуту. При этом стоит помнить о непредсказуемости экспресс-экспираций.
Если вам нужен стабильный доход, воспользуйтесь долгосрочной экспирацией, которая принесет вам хорошую прибыль и минимизирует потери.

Экспирация в стратегиях Индекса Массы

Экспирация при сигнале разворота

Краткосрочная торговля: допускается, отличается высокой степенью рисков, также на таком временном отрезке много ложных сигналов, будьте внимательны при прогнозировании ставок.
Рекомендованная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; позволит воспользоваться качественными сигналами входа в рынок, получить хороший доход.
Долгосрочная экспирация: также рекомендуется, вы сможете провести анализ динамики рынка, предугадать исход торгов с опорой на макроэкономические данные, влияющие на смену тенденций (новости, экономика и т.д.).

Экспирация при сигналах дивергенции и конвергенции

Краткосрочная торговля: допускается, отличается высокой степенью рисков, будьте внимательны при прогнозировании ставок.
Рекомендованная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; позволит воспользоваться качественными сигналами входа в рынок.
Долгосрочная экспирация: также рекомендуется, позволит вам провести анализ динамики рынка, предугадать исход торгов с опорой на макроэкономический анализ (новости, экономика и т.д.).

Экспирация в стратегии «Snakes»

Интересная стратегия, которая дает хорошую результативность благодаря используемым инструментам: DMI, TSI, Индикатор Трикс (Triple Expontial Moving Average, тройное экспоненциальное сглаженное среднее) и Mass Index.

Особенности индикаторов: Индикатор Трикс — это уникальная смесь однократного, двойного и тройного экспоненциальных скользящих, которая дает меньшую задержку сигналов, чем каждая линия по-отдельности. В отличии от традиционных скользящих средних этот индикатор является более быстрой версией, которая устраняет запаздывания, присущие традиционной EMA;

DMI (Directional Movement Index) — индикатор направленного движения, который определяет существования на рынке тренда и его силы; TSI — индекс истинной силы, который определяет зоны перекупленности-перепроданности; Mass Index в стратегии выполняет роль прогноза разворот тенденции; он не показывает направление движения, он только определяет момент разворота.

Сигнал входа в сделку: вход в сделку по тренду (скользящие); DMI показывает явно выраженный тренд с волатильностью; TSI пересекает Mass index сверху-вниз или снизу-верх в зависимости от позиции.

Краткосрочная торговля: допускается, отличается высокой степенью рисков, будьте внимательны при прогнозировании ставок.
Рекомендованная экспирация: от 180 секунд до 1 часа; позволит получить качественные сигналы входа в рынок, подтвердить их данными всех индикаторов.
Долгосрочная экспирация: также допускается, но работать будет сложнее и прогнозировать результаты также сложнее с таким серьезным набором индикаторов.

Экспирация при стратегии «MA + Mass Index»

Результативная стратегия с использованием индикаторов MA и Mass Index. Как известно, MA эффективен при четком восходящем и нисходящем тренде, он помогает выявлять изменения динамики тренда. Mass Index здесь будет выполнять роль прогноза разворот тенденции. Так, вы получите качественные сигналы (бычьей или медвежьей тенденции), подтвержденные MA.

Краткосрочная торговля: допускается, отличается высокой степенью рисков, на таком временном отрезке много ложных сигналов, стоит быть внимательнее при прогнозировании ставок.
Рекомендованная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; позволит воспользоваться качественными сигналами входа в рынок, получить хороший доход.
Долгосрочная экспирация: также рекомендуется, вы сможете провести анализ динамики рынка, предугадать исход торгов с опорой на макроэкономические данные, влияющие на смену тенденций (новости, экономика и т.д.).

Попробуйте на практике все возможные экспирации и выберите удобную для вас. Для этого рекомендуем воспользоваться платформой проверенного брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com. Среди преимуществ торговой площадки: удобство и простота, широкие возможности экспирации (от 30 секунд и до полугода), наличие необходимого набора инструментов для работы.