Индикатор Индекс относительной силы (RSI)

Описание

Продолжаем серию подробных обзоров осцилляторов бинарных опционов на портале INVESTMAGNATES.COM. Когда вы только начинаете знакомство с трейдингом, важное значение имеет наличие достоверного и полезного материала, который можно использовать на практике. Для вашего продуктивного обучения мы публикуем наши обзоры технических индикаторов, рассказываем об их особенностях, о том, как правильно пользоваться экспирацией, получить стабильный доход. Сегодня речь пойдет об одном из самых распространенных инструментов торговли – индикаторе RSI.

Индикатор Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) – это популярный технический осциллятор, отслеживающий относительные изменения между показателями повысившихся и понизившихся цен за конкретный период времени. Его разработал трейдер Дж. Уоллес Уайлдер, создатель знаменитого индикатора Parabolic SAR. Впервые о новом инструменте узнали в июне 1978 году в журнале Commodities, затем он был опубликован в книге автора «Новые концепции технических торговых систем» и с этих пор стал одним из наиболее популярных осцилляторов.

Relative Strength Index работает, сравнивая величины подъемов цены актива за последний временной интервал с величиной ее падений и показывает этот материал с помощью чисел в диапазоне от 0 до 100. Интересно, что из всех широко используемых на практике осцилляторов, именно RSI лучше всего соответствует основным методам технического анализа: наличие трендовых линий, уровней поддержки и сопротивления.

Применение этих данных в сочетании с уровнями перекупленности/перепроданности, а также сигналами расхождения дает ценное понимание динамики рыночных процессов. Инструмент поможет понять действующие силы рынка, на их основе сделать правильное решение.

Посмотреть, как визуально выглядит RSI на платформе Метатрейдер 4 (мт4), вы можете на изображении ниже. Кроме того, вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с осциллятором на практике.

Каков принцип работы индикатора RSI?

Сегодня RSI – это многофункциональный индикатор, который рекомендуется применять для выявления динамики цены, уровня покупки/продажи. Популярность RSI получил благодаря своей простоте и ясным сигналам. Зона перепроданности располагается на уровне 30 и ниже, зона перекупленности – показатель 70 и выше.

Для сбора материала индекс относительной силы применяет прошлые данные, т.е. показывает силу изменения относительно самого себя, отображает «моментумы» – скорость и амплитуду, с которой происходит ценовое движение. Так, с помощью RSI вы можете анализировать силу или же слабость текущего состояния рынка.

В результате, его используют для фьючерсов, опционов, индексов, валютных пар. Полезное свойство индикатора — его развороты на вершинах и в основаниях формируются заранее, чем развороты ценового графика. Это дает возможность трейдеру заранее открывать сделки с наименьшими рисками.

Сигналы индикатора RSI

Сигналы перекупленности/перепроданности:

Если значение составляет 70, перед нами зона перекупленности, это сигнал к продаже ПУТ-опциона;
Если значение составляет 30, перед нами зона перепроданности, это сигнал к покупке КОЛЛ-опциона.

Сигналы пересечения центральной линии:

Если индикатор пересекает точку 50 при движении вверх, это сигнал к покупке КОЛЛ-опциона;
Если индикатор пересекает точку 50 при движении вниз, это сигнал к продаже ПУТ-опциона.

Сигналы расхождения:

Дивергенция возникает, если максимум цены не подтверждается данными графика RSI, стоит покупать опцион КОЛЛ;
Конвергенция возникает, если минимум цены не подтверждается данными графика RSI, стоит покупать опцион ПУТ.

Формула расчета:

RSI = 100 — (100 / (1 + U / D)), где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

Информация взята с сайта www.metatrader5.com

Нужна ли установка RSI в вашу платформу?

Индикатор RSI является классическим инструментом технического анализа, он включен в большинство современных торговых терминалов, есть он также и на популярной площадке Метатрейдер 4.

Чтобы добавить осциллятор к графику цены, сделайте следующие шаги:

Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
Выберите вкладку «Индикаторы» — «Осцилляторы»
В открывшемся выпадающем меню выберите «RSI». Индикатор добавлен на график, вы можете работать.

При добавлении индикатора автоматически откроется окно с настройками, где вы можете изменить показатель периода расчета. Стандартно здесь указан период, равный 14. Автор индикатора рекомендовал использовать именно 14-периодный вариант, позже применение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.

Вы также можете найти и применять свои показатели для конкретной стратегии. Изменяя параметр периода расчета, вы меняете чувствительность инструмента: при увеличении показателя уменьшается частота попадания индикатора в зону перекупленности-перепроданности; при уменьшении показателя происходит увеличение частоты попадания в данные зоны. Во вкладке Style вы можете поработать с настройками стиля индикатора.

Если в вашей платформе нет индикатора, скачайте его здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

Как уже сказано было выше, Индекс относительной силы RSI — один из самых популярных индикаторов в трейдинге. Он показывает, как сильно цена изменилась в сторону своего движения; затем трансформирует цену в процентный показатель, указывая выгодные места для покупки (ниже 30%) и продажи (выше 70%).

Как и Стохастик, RSI сигнализирует, где в данный момент находится цена относительно прошлых цен. В бинарных опционах он достаточно широко используется для определения динамики рынка и силы тренда (восходящего или нисходящего), прогноза движения котировок. Он прекрасно работает и в качестве дополнительного фильтра в торговых стратегиях.

RSI — опережающий индикатор, т.к. его сигналы максимумов и минимумов опережают данные основного ценового графика. Это очень удобно для трейдеров и помогает быстро принять верное решение о прогнозе.

Также основные сигналы совершения сделки — выход из зоны перепроданности-перекупленности, дивергенция и конвергенция. Помните о том, что, как и другие осцилляторы, RSI дает ложные сигналы во время сильного тренда. Принимая решение о сделке, пользуйтесь дополнительными сигналами и индикаторами.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигналах перекупленности/перепроданности

Если значение линий индикатора составляет 70, перед нами зона перекупленности, это сигнал к продаже ПУТ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь нисходящей тенденцией и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион для торгов, указав:

Вид опциона
Сроки экспирации
Сумму ставки
Прогноз движения: ВНИЗ
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Если значение линий индикатора составляет 30, перед нами зона перепроданности, это сигнал к покупке КОЛЛ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать восходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь восходящей тенденцией и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион для торгов, указав:

Вид опциона
Сроки экспирации
Сумму ставки
Прогноз движения: ВВЕРХ
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Торговля при сигналах пересечения центральной линии

Если индикатор пересекает точку 50 при движении вверх, это сигнал к покупке. На изображении ниже вы можете наблюдать восходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вид опциона
Сроки экспирации
Сумму ставки
Прогноз движения: ВВЕРХ
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Если индикатор пересекает точку 50 при движении вниз, это сигнал к продаже. На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вид опциона
Сроки экспирации
Сумму ставки
Прогноз движения: ВНИЗ
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Торговля при сигналах расхождения

Сигнал дивергенции возникает, если максимум цены не подтверждается данными графика RSI. На изображении ниже вы можете наблюдать сигнал дивергенции рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь сигналом дивергенции и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион для торгов, указав:

Вид опциона
Сроки экспирации
Сумму ставки
Прогноз движения: ВВЕРХ
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Сигнал конвергенции возникает, когда минимум цены не подтверждается данными графика RSI. На изображении ниже вы можете наблюдать конвергенцию на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь сигналом конвергенции и сделайте ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион для торгов, указав:

Вид опциона
Сроки экспирации
Сумму ставки
Прогноз движения: ВВЕРХ
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Манименеджмент

О манименеджменте знают больше профессионалы трейдинга, которые, освоившись на рынке, начинают осознанно подходить к получению стабильного дохода. И все-таки, рекомендуем новичкам опционов с первых шагов в торговле изучать и применять принципы манименеджмента на практике. Манименеджментом принято называть эффективную стратегию управления счетом и личными финансами, которая призвана решить такие важные вопросы, как продуманная работа с депозитом, меры по сохранению и преумножению средств на нем. Основные правила манименеджмента сделают вашу торговлю эффективной и прибыльной:

Торгуйте с минимумом средств: старайтесь расходовать на торги минимум денег; ставьте на опцион около 5% от суммы счета; принимайте участие в опционах, цена которых значительно меньше, чем средства на счету; внимательно выбирайте брокера и останавливайте свой выбор на том, кто будет гарантировать лучшую результативность и прибыльность. Следуя этой стратегии, вы сможете легко сохранить средства на депозите.

Переводите минимум средств на депозит: старайтесь работать с минимальными суммами; не рекомендуется ставить весь капитал на торги, ведь средства могут вам еще понадобиться; лучше определить для себя свободный лимит, который можно применять в торговле и не выходить за его рамки. Следуя этой стратегии, вы сможете легко сберечь ваш капитал.

Торгуйте с минимумом активов: старайтесь начинать торговлю примерно с 2-3 активов; только когда вы почувствуете себя увереннее, можно увеличить число активов, но тогда вы будете держать всю ситуацию в поле зрения; помните, чем больше активов вы пускаете в работу, тем большей будет нагрузка на депозит и тем сложнее понять состояние депозита. Следуя этой стратегии, вы легко организуете эффективную работу и получите хорошую прибыль.

Торгуйте без эмоций: старайтесь помнить о настрое, как важной части в трейдинге; в данном случае любые лишние эмоции будут мешать сосредоточиться и сделать правильные прогнозы, а это сразу отразится на результате торгов; приступая к торгам, настраивайтесь на серьезную работу, где вам понадобятся аналитика, взвешенные решения; помните всегда о рисках. Следуя этой стратегии, вы легко сможете выстроить осознанное отношение к трейдингу.

Экспирация

Как и понятие манименеджмента, это одна из главных основ трейдинга. Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – сроки окончания опциона, когда участники рынка узнают результаты своих прогнозов, и, понимают, придут ли средства на их депозит. Экспирация влияет на результативность и прибыль ваших торгов. Чтобы ваши торги опционами принесли вам стабильный доход, осознанно работайте с экспирацией.

Виды опционов:

Сверхкраткие опционы (экспресс) — 60 секунд — 5 минут.
Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов
Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки
Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Вы можете продлить экспирацию, если во время торгов понимаете, что ваш прогноз оказался неверен. Выбирайте брокера, который разрешает продлевать экспирацию.

Правила экспирации:

Если вы начинаете первые шаги в бинарных опционах, стоит пользоваться длительной экспирацией, которая позволит минимизировать риски экспресс-экспирации.
Если вы являетесь профессионалом в торгах и уже думаете о снижении рисков, стоит тщательно выбирать брокера. Работайте в терминалах, где допускается увеличение экспирации во время торгов, что позволит предотвратить потерю средств в случае неверного прогноза динамики рынка.
Если вы хотите получить быстрый доход, стоит обратить внимание на возможности краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией, которая принесет заработок буквально через минуту. При этом помните, что экспресс-экспирация всегда непредсказуема и этим напоминает лотерею.
Если вы хотите получить стабильный доход, стоит обратить внимание на возможности долгосрочной экспирации, что принесет вам приличный доход.

Экспирация в стратегиях с RSI

Стратегия при сигналах перепроданности-перекупленности

Краткосрочная торговля: не разрешается, рискованна, напоминает игру в лотерею.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; вы сможете освоиться в рыночной ситуации, понять поведение продавцов и покупателей, правильно воспользуетесь данными индикаторов.
Долгосрочная экспирация: также разрешена; поможет лучше понять динамику цен, изучить влияние иных факторов на рынок, при принятии правильного решения поможет получить хороший доход.

Стратегия при пересечении центральной линии

Краткосрочная торговля: разрешена; необходимо быть осторожнее при прогнозировании поведения активов.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; вы проанализируете рыночные возможности, изучите данные индикаторов.
Долгосрочная экспирация: также разрешена; вы используете весь комплекс своих знаний для того, чтобы прогноз оказался верным.

Стратегия при дивергенции и конвергенции

Краткосрочная торговля: разрешена; будьте внимательны при изучении сигналов, обратитесь к данным дополнительных индикаторов.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; вы сможете понять динамику тренда и настроение рынка, изучите сигналы осцилляторов.
Долгосрочная экспирация: также разрешена; позволит лучше подготовиться к принятию решения: вы успеете изучить сигналы стратегий, внешнюю ситуацию, влияющую на динамику рынка: новости, экономика.

Стратегия «RSI + EMA»

Данная стратегия позволит получить точные входы в рынок. Понадобятся индикаторы: экспоненциальная скользящая средняя, RSI.

Краткосрочная торговля: разрешена; выбирая эту экспирацию, будьте осторожнее при составлении прогноза котировок; возможно получить хорошую прибыль.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; вы успеете проанализировать рыночные возможности, изучите поведение индикаторов, особенно RSI, сможете сделать верное решение.
Долгосрочная экспирация: также разрешена; вы воспользуетесь всем комплексом знаний для того, чтобы прогноз оказался верным.

Стратегия «RSI + Полосы Боллинджера»

Прибыльная стратегия позволит получить эффективные сигналы двух индикаторов (используются полосы Боллинджера и RSI), и, что также важно, уменьшить количество ложных сигналов. В данном случае RSI будет сигнализировать о перекупленности-перепроданности, а полосы Боллинджера позволит делать прогнозы резких изменений линии тренда.

Сигнал покупки: пересечение RSI уровня 30 снизу-вверх (выход из перепроданности) и расширении полос Боллинджера. Сигнал продажи: пересечение RSI уровня 70 сверху-вниз (выход из перекупленности) и расширение полос Боллинджера.

Краткосрочная торговля: не разрешается, обладает повышенной рискованностью, напоминает игру в лотерею.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до нескольких часов; вы изучите поведение обеих индикаторов, освоитесь в рыночной ситуации, правильно воспользуетесь данными индикаторов.
Долгосрочная экспирация: также разрешена; вы сможете лучше понять динамику цен и индикаторов стратегии, изучите влияние иных факторов на рынок.

Краткосрочная стратегия «RSI + MACD + MA + Стохастик»

Краткосрочная стратегия, которая позволяет следовать за трендом и делать прибыльные прогнозы. В стратегии используются RSI, MACD, скользящие MA (WMA(5) и SMA(10), а также Stochastic.

Сигнал на покупку: WMA(5) пересекает SMA(10) внизу-вверх, Стохастик подает сигнал вверх, линия RSI больше 50, MACD более 0, средние MACD пересекаются наверх. Сигнал на продажу: WMA(5) пересекает SMA(10) сверху-вниз, Стохастик подает сигнал вниз, RSI меньше 50, MACD менее 0, средние MACD пересекаются вниз.

Рекомендованная экспирация: от 5 минут; стратегия позволяет получить качественные сигналы; возможно получение хорошей прибыли в случае правильного прогноза.
Долгосрочная экспирация: не рекомендована; индикаторы в данном случае ориентированы на минимальную экспирацию; в другом случае отслеживать качество сигналов будет сложнее.

Для того, чтобы изучить на практике возможности и доходность конкретной экспирации, рекомендуем воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com. Одно из преимуществ платформы – вам доступна разная экспирация на выбор, от 30 секунд и до полугода.