Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel)

Пробуя свои силы в трейдинге, вы изучаете осцилляторы бинарных опционов, тестируете на практике прибыльные стратегии и иные инструменты, которые помогут вам достичь большего в торговле. Для того, чтобы необходимые вам материалы были всегда рядом, мы публикуем подробные обзоры индикаторов на портале INVESTMAGNATES.COM. Вы можете узнать особенности инструментов, правила торговли с ними и много полезной информации. В сегодняшней публикации речь пойдет об индикаторе Канал Кельтнера.

Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel) — один из самых простых и эффективных инструментов бинарных опционов, разработанный в 1960 году трейдером Ч. Кельтнером. Впервые об индикаторе автор упоминает в книге «Как делать деньги на бирже». Этот осциллятор идеален для работы в опционах, где уже давно стал популярен благодаря простой и понятной работе. Волатильность рынка конкретного ценового канала — главный элемент Канала Кельтнера, который позволяет проводить качественный анализ текущего состояния рынка. Преимущество инструмента и в том, что он указывает на тренды и боковые движения. На сайте Это развод можно ознакомиться с обзором стратегии торговли по MFI в канале Кельтнера (https://eto-razvod.ru/blog/strategy/mfi-keltner-channel/).

Работая с осциллятором, трейдеры принимают решения с опорой на данные трех скользящих средних, которые выстраиваются по максимуму, минимуму и цене закрытия. Keltner Channel очень похож на Полосы Боллинджера и Envelopes (Индикатор Конверты) тем, что для экстремумов рассчитывается средний показатель. Освоить работу с ним не составит труда для новичков трейдинга. Посмотреть, как визуально выглядит Канал Кельтнера на платформе Метатрейдер 4 (мт4), можно на изображении ниже. Также вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с этим инструментом подробнее.

Каков принцип работы индикатора Кельтнера?

Канал Кельтнера – мощный, но очень простой инструмент работы. С его помощью вы можете точно определить моменты, когда на рынке присутствует тренд или состояние флэта, он достаточно качественно сигнализирует о выгодных моментах для входа в рынок. Среди преимуществ индикатора Кельтнера выделяют: простота и легкость работы, повышенная чувствительность к ценовой динамике, маленький процент ложных сигналов (в отличие, например, от Полос Боллинджера). Канал Кельтнера – это ценовые конверты или полосы, находящиеся выше или ниже ЕМА(10). Он использует в работе три линии графика, образующиеся вокруг ценового графика. Средняя линия — это 10-дневное простое скользящее среднее, основанное на типичные цены (high + low + close)/3), вокруг которой формируются:

линия, расположенная сверху средней (верхняя граница канала);
расположенная снизу средней (нижняя граница канала).

Эти линии, так называемые каналы, получают с помощью прибавления и вычитания скользящей дневного ценового диапазона (разница Максимума и Минимума) из средней линии. Каналы очень интересны, т.к. в их основе два удачно соединенных между собой осциллятора: экспоненциальное скользящее среднее и ATR. Средняя линия образуется от скользящей средней (период 20, иногда 10). В формировании верхней и нижней границы применяется разница показаний минимальной и максимальной цены за конкретное время.

Входные параметры индикатора:

MA_Period (по умолчанию = 10) — период скользящего среднего (средняя линия).
Mode_MA (по умолчанию = MODE_SMA) — тип скользящего среднего (средняя линия).
Price_Type (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) — тип цен для скользящего среднего (средняя линия).

Появляющиеся сигналы на покупку или продажу порождают цены, которые сначала двигаются внутри канала и затем выходят за его пределы. Более удачным моментом входа в рынок будет ситуация, когда свеча, сформировавшая сигнал, полностью перекроет телом верхнюю или нижнюю границу Канала Кельтнера, так вы избежите ложных сигналов.

Формула расчета:

KC Middle = MA(Price, n, Type).
KC Upper = KC Middle + MA(ATR, n, Type) * Dev.
KC Lower = KC Middle — MA(ATR, n, Type) * Dev, где

Price — цена текущего периода (при открытии, закрытии, т.д.);
ATR — истинный диапазон;
Dev — множитель отклонения.

Сигналы индикатора Каналы Кельтнера:

Торговля в моменты флэта:

Когда цена приблизилась или пересекла верхнюю линию канала – возникает сигнал для покупки КОЛЛ-опциона.
Когда цена приблизилась, либо пересекла нижнюю линию канала – возникает сигнал для покупки ПУТ-опциона.

Торговля в тренде:

Когда цена пробила верхний уровень канала – возникает сигнал для покупки КОЛЛ-опциона.
Когда цена пробила нижнюю линию – возникает сигнал для покупки ПУТ-опциона.

Нужна ли установка индикатора Кельтнера в вашу платформу?

Канал Кельтнера – это неклассический инструмент анализа рыночной ситуации рынка, его нет в наборе инструментов платформы Метатрейдер 4.Чтобы начать работу с ним, необходимо установить его в МТ4, скачав бесплатно здесь. Как установить скачанный файл в Метатрейдер 4, вы можете прочитать здесь. После установки индикатора добавьте его к графику цены, сделайте следующие шаги:

Нажмите вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы.
Выберите вкладку «Индикаторы» — «Пользовательские» — «Keltner Channel». Индикатор добавлен на график, можно начинать работу с ним.

Вам доступны следующие настройки индикатора:

Период – то есть количество свечей, с которыми происходит построение (это может быть любое значение, но для классического технического анализа используются 10 или 13). При увеличении периода осциллятор будет давать боле точные сигналы. Уменьшая этот параметр, индикатор будет выдавать меньше колебаний рынка, но появятся ложные сигналы. Тип скользящей средней – вы можете выбрать SMA и EMA, что чаще зависит от вашей стратегии. Цены построения: можно пользоваться типичной ценой и разными вариантами цен.

Применение индикатора для бинарных опционов

В торговле бинарными опционами большинство надежных торговых систем основано на входе по тренду, т.к. покупка опционов на сильных максимумах и минимумах – это выгодные инвестиции. Таким индикатором, позволяющим получить точные и качественные сигналы для покупки в моменты тренда, является и Канал Кельтнера. В данном случае линии будут выполнять функцию поддержки и сопротивления, их пробитие — это надежные сигналы о большой силе тренда.

По сигналам инструмента можно торговать по тренду и во флете. Отличие Каналов Кельтнера от других индикаторов в том, что его сигналы намного качественнее, он показывает более выраженные тренды и дает меньше ложных сигналов. Как уже писалось выше, автором индикатора является Ч. Кельтнер, позже его модифицировала трейдер Линда Бредфорд Рашке, дополнив инструмент возможностью анализа большого количества данных. Благодаря ее работе в основе индикатора используют экспоненциальную скользящую среднюю в качестве средней линии и ATR (Average True Range) в качестве настроек границ канала.

Так, EMA определяет направление канала, а ATR– его ширину. Именно этот вариант индикатора используется сегодня в торговле. Трендовый индикатор Канал Кельтнера свойствами напоминает такие технические индикаторы, как «Полосы Боллинджера», «Канал Дончиана», «Silver Channel», которые также учитывают значения экстремумов цены. Стратегия торговли для бинарных опционов по индикатору Канал Кельтнера очень простая. И все-таки, для подтверждения сигналов входа в рынок и правильного определения фазы рынка рекомендуется пользоваться дополнительными индикаторами. Канал Кельтнера основан на скользящих средних, которые считаются запаздывающими индикаторами, значит и сам Канал будет запаздывать, поэтому в одиночку пользоваться им не рекомендуется.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при сигнале наличия тренда

Когда цена пробила верхний уровень Канала Кельтнера – это восходящий тренд, сигнал для покупки КОЛЛ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать восходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности восходящего тренда цены и сделайте ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав:

Опцион.
Экспирацию.
Сумму ставки.
Прогноз движения: ВВЕРХ.
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Когда цена пробила нижнюю линию индикатора Кельтнера, – это нисходящий тренд, сигнал для покупки ПУТ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Используйте возможности нисходящего тренда цены и сделайте ставку ПУТ (вниз) у надежного брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав:

Опцион.
Экспирацию.
Сумму ставки.
Прогноз движения: ВНИЗ.
Нажмите кнопку «купить» и ждите результаты.

Торговля в моменты флэта

Когда цена приблизилась или пересекла верхнюю линию Канала Кельтнера – возникает сигнал для покупки КОЛЛ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать восходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4(вы можете купить опцион КОЛЛ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Когда цена приблизилась, либо пересекла нижнюю линию Канала Кельтнера – возникает сигнал для покупки ПУТ-опциона. На изображении ниже вы можете наблюдать нисходящую тенденцию рынка на платформе Метатрейдер 4 (вы можете купить опцион ПУТ на сайте брокера finmaxbo.com, инструкция указана выше):

Манименеджмент

Принято считать, что пользоваться основами манименеджемента могут профессиональные трейдеры, которые уже имеют опыт торговли и, переходя на новый уровень работы с опционами, интересуются тем, как получить стабильный доход. И все-таки, чем раньше вы начнете изучать и реализовывать основы манименеджмента, тем быстрее ваша работа станет результативной. Понятие манименеджмента означает эффективно выстроенную стратегию управления личным капиталом. Это понятие помогает решить вопросы осознанного использования депозита, в результате чего вы сможете не только сохранить деньги на счету, но и преумножить их количество. Если вы хотите большего от трейдинга, следуйте правилам манименеджмента:

Торговля с минимумом денег: рекомендуется тратить на торговлю минимум средств; ставьте на опционы не более 5% от средств на депозите; участвуйте в опционах, стоимость которых меньше ваших средств; работайте с брокером, который будет гарантировать вам достойный доход. Следуйте этим рекомендациям, и вы сможете сохранить свой капитал.
Торговля с минимальным депозитом: рекомендуется работать с минимально возможным депозитом; не ставьте все свои средства на торги одного опциона; ваши средства могут еще понадобиться вам, чтобы отыграться; работайте с депозитом продуманно, для этого выделите свободный лимит средств, которыми допустимо торговать и не выходите за его рамки. Следуйте этим рекомендациям, и вы сбережете свой капитал.
Торговля с минимальным количеством активов: рекомендуется особенно новичкам трейдинга, пробуйте свои силы с 2-3 активов, а затем постепенно усложняйте объем работы. Следуйте этим рекомендациям, и вы организуете свою работу продуктивной.
Торговля без эмоций: рекомендуется начинать работу на рынке с правильного настроя; именно настроение решает многое – и успех, и ваше отношение к трейдингу; лишние эмоции будут мешать сосредоточиться и принять правильное решение. Следуйте этим рекомендациям, и вы добьетесь максимума от трейдинга.

Экспирация

Как и манименеджмент, это одно из ведущих понятий трейдинга. Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – это момент, когда закончился срок опциона и участники рынка узнают результаты торгов и понимают, пополнится ли депозит средствами. Правильно выстроенная экспирация влияет на результативность стратегии. Если вы задумываетесь о получении стабильного дохода, осознанно подходите к выбору экспирации.

Виды опционов:

Сверхкраткие опционы — 60 секунд — 5 минут.
Краткосрочные опционы – 15 минут — несколько часов
Среднесрочные опционы – от 6 часов — сутки
Долгосрочные опционы – сутки — несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Продлевать экспирацию можно, если во время торговли вы осознаете, что указали неверный прогноз. Не каждый брокер разрешает продлевать экспирацию, помните об этом.

Правила экспирации:

Если вы – новичок в бинарных опционах, пробуйте применять длительную экспирацию, которая позволит снизить риски торговли.
Если вы — профессионал трейдинга с хорошим опытом торговли, пробуйте работать с экспирацией, которая будет удобна вам. Выбирайте для работы таких брокеров, которые позволяют увеличение экспирации во время торгов, что позволит снизить ваши потери в случае неверного прогноза.
Если вы хотите заработать быстрые деньги, пользуйтесь краткосрочной (минута — несколько часов) экспирацией, которая даст доход уже через минуту. Помните о непредсказуемости таких экспресс-экспираций.
Если вы хотите получать стабильный доход с трейдинга, пользуйтесь долгосрочной экспирацией, которая принесет вам стабильную прибыль.

Экспирация в стратегиях Канала Кельтнера

Торговля при сигнале наличия тренда

Краткосрочная торговля: от 5 минут до 30 минут; не рекомендована при работе с данным индикатором, т.к. легко спутать сигналы с ложными данными.
Среднесрочная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; рекомендована; ловить сигналы на больших временных интервалах легче и эффективнее.
Долгосрочная экспирация: допускается; позволит увидеть качественные сигналы на вход в сделку и добиться хорошей прибыли.

Торговля при сигнале флэта:

Краткосрочная торговля: от 5 минут до 30 минут; не рекомендована при работе с данным индикатором, т.к. можно спутать сигналы с ложными данными.
Среднесрочная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; рекомендована; вы сможете увидеть качественные сигналы и заработаете хорошую прибыль.
Долгосрочная экспирация: допускается; позволит увидеть качественные сигналы на вход в сделку и добиться хороших результатов.

Стратегия «Канал Кельтнера + ADX»

Одна из простых и популярных стратегий на основе Канала Кельтнера, в которой также используется индикатор ADX в качестве фильтра ложных сигналов. Сигналы входа в рынок: цена должна пробивать снизу-вверх верхнюю полосу Кельтнера, вход на открытие следующей свечи; основная линия ADX находится выше уровня 25, +D выше –D, желательно, чтобы линия ADX шла в рост, это дает силу сигналу:

Краткосрочная торговля: от 5 минут до 30 минут; допускается в данной стратегии, т.к. используется надежный фильтр ложных сигналов; стоит помнить о непредсказуемости такой экспирации.
Среднесрочная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; допускается; вы сможете увидеть не один качественный сигнал и заработать приличный доход.
Долгосрочная экспирация: также допускается; позволит увидеть качественные сигналы на вход в сделку и добиться хороших результатов.

Скальпинг-стратегия «Канал Кельтнера + MA»

Простая, но эффективная и прибыльная стратегия, ориентированная на скальпинг, в которой используются индикаторы Moving Average и Канал Кельтнера. Стратегия очень похожа на систему «Envelopes + MA». Сигнал к покупке: скользящая 8 EMA должна пересечь снизу-вверх верхнюю линию Канала Кельтнера, когда сформирована свеча, на которой произошло пересечение) делаем вход в рынок на открытие следующей свечи

Краткосрочная торговля: от 5 минут до 30 минут; рекомендована в данной скальпинговой стратегии, даст хороший доход; стоит помнить о непредсказуемости такой экспирации.
Среднесрочная экспирация: не допускается; при продолжительных экспирациях сложно работать с такими стратегиями и находить качественные сигналы.
Долгосрочная экспирация: не допускается; при продолжительных экспирациях сложно работать с такими стратегиями и находить качественные сигналы.

Скальпинг-стратегия «Двойной канал Кельтнера»

Очень интересная стратегия, которая, в сочетании с Каналом Кельтнера и Стохастиком дает хорошую результативность.

Сигнал на вход в покупку: цена должна коснуться или пробить нижнюю линию Кельтнера, при этом одновременно индикатор Стохастик должен быть в зоне перепроданности, ниже уровня 20. Далее, ожидаем, когда цена поднимется выше нижней линии Кельтнера, а сигнальная свеча становится бычьей и закрывается выше линии; проверяем значение Стохастика, и, если его сплошная линия %K пересекает снизу-вверх пунктирную %D (или поднимается выше уровня 20), встаем в покупку на следующей свече.

Выберите удобную для вас экспирацию, изучив на практике указанные ее варианты. Для этого рекомендуем воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com. Среди преимуществ брокера: работа на площадке, отвечающей современным тенденциям трейдинга, широкие возможности использования экспирации (от 30 секунд и до полугода), понятный личный кабинет, набор инструментов для трейдера.