Индикатор MACD («схождение/расхождение скользящих»)

Индикатор MACD

Описание

Публикуя на портале INVESTMAGNATES.COM подробные обзоры осцилляторов бинарных опционов, мы помогаем сделать ваше обучение трейдингу более продуктивным и эффективным. Материалы расскажут вам об особенностях инструментов и их настройке, о том, как получить стабильную прибыль. Сегодня вы познакомитесь с техническим индикатором MACD, очень распространенным у современных игроков рынка.

MACD или «схождение/расхождение скользящих средних» (с англ. Moving Average Convergence/Divergence) – один из популярных индикаторов технического анализа, используемый для прогноза динамики цены, его работа основана на методе сближения/расхождения показателя среднего движения курса. Или по-другому, MACD позволяет увидеть направленность актуальных тенденций рынка, показывает разворотные точки.

Аббревиатура осциллятора расшифровывается следующим образом:
MA — значит moving average (скользящие средние),
C — конвергенция (схождение),
D — дивергенция (расхождение).

MACD был создан американским трейдером и аналитиком Джеральдом Аппелем и до сегодняшнего дня остается одним из самых используемых в торговле. Его применяют при определении тренда на рынке – нисходящего или восходящего. Для построения графика индикатора необходимы две экспоненциальные скользящие средние (ЕМА): быстрая (период — 12) и медленная (период — 26). Кривые на график цены не наносятся, но вычисляемая разница между ними – это и есть MACD.

Посмотреть, как выглядит MACD на платформе Метатрейдер 4 (мт4), можно на изображении ниже. Кроме того, вы можете скачать платформу Метатрейдер 4 и познакомиться с осциллятором более детально.

Каков принцип работы индикатора MACD?

MACD отличается простым использованием, также, что еще более ценно, объединяет в себе возможности индикатора тренда и осциллятора момента. В большинстве случаев используется в качестве трендового индикатора и для определения конвергенции и дивергенции. Этот инструмент помогает увидеть, в каком направлении пойдет цена, то есть ее потенциальную силу, указать вероятные развороты.

В основе работы индикатора лежит соотношение двух скользящих средних цены с периодами в 12 и 26. Так как обе скользящие средние имеют разную скорость, быстрая реагирует на смену цен быстрее медленной. При формировании нового тренда, быстрая средняя приближается к медленной и затем пересекает ее. Для того, чтобы трейдеры видели подходящие моменты для покупки-продажи опционов, на графике присутствует сигнальная линия — 9-периодное скользящее среднее индикатора.

Интересно, что MACD позволяет войти в торговлю в начале тренда и выйти перед его окончанием. Его отличие от других осцилляторов – в отсутствии верхних и нижних границ на графике, поэтому он не может определять зоны перекупленности-перепроданности.

Как и все технические индикаторы, основанные на использовании скользящих средних, MACD дает сигналы с запаздыванием. И все-таки, осциллятор качественно показывает тенденции рынка, и торговля по его данным может принести хороший доход.

Настройка основного параметра инструмента – периодов скользящих, будет влиять на качество сигнала: чем меньше параметры скользящих, тем больше ложных сигналов; чем больше параметры — тем больше будет пропущенных сигналов. Обычно трейдеры самостоятельно ищут подходящую комбинацию в зависимости от стратегии.

Сигналы индикатора:

Пересечения:

В основе торговли с MACD лежат пересечения индикатора и его сигнальной линии:

Если пересечение сигнальной линии гистограммой снизу-вверх, стоит покупать опцион КОЛЛ,
Если пересечение сигнальной линии гистограммой сверху-вниз, стоит покупать опцион ПУТ.

Расхождения:

Понятия дивергенции и конвергенции — это сигналы расхождения и схождения линии индикатора с данными основного графика цены. Такие сигналы чаще говорят о слабом тренде, который будет корректироваться, либо стоит ждать разворота:

Дивергенция, или бычье расхождение (bullish divergence), возникает в том случае, если максимум цены не подтверждается данными MACD.
Конвергенция, или медвежье схождение (bearish convergence), возникает в том случае, если минимум цены не подтверждается данными MACD.

Формула расчета индикатора:

MACD = EMA(CLOSE, 12) — EMA(CLOSE, 26)
SIGNAL = SMA(MACD, 9), где:
EMA — экспоненциальное скользящее среднее;
SMA — простое скользящее среднее;
SIGNAL — сигнальная линия индикатора.

Информация взята с сайта www.metatrader5.com

Нужна ли установка MACD в вашу платформу?

MACD – классический инструмент торговли опционами, он представлен в большинстве современных торговых платформ. Также он есть и в Метатрейдере 4.

В настройках можно работать с показателями:

количество периодов более медленной средней,
количество периодов более быстрой средней,
период средней (разность данных медленной и быстрой средней).

Если выставлять у периодов меньшие значения, осциллятор будет фиксировать множество ложных сигналов. Если выставлять большие значения, осциллятор будет пропускать качественные сигналы. Рекомендуется пользоваться стандартными числовыми показателями: 12,26 и 9-дневные EMA.

Чтобы на площадке Метатрейдер 4 добавить MACD к основному графику цены, вам нужно выполнить следующие шаги:
1. Нажать вкладку «Вставка» в верхнем меню платформы
2. Выбрать вкладку «Индикаторы»
3. В открывшемся выпадающем меню выбрать вкладку «Осцилляторы»
4. В открывшемся выпадающем меню выбрать MACD. Индикатор добавлен на график, вы можете работать.

Если в вашей платформе нет индикатора, скачайте его здесь.

Применение индикатора для бинарных опционов

MACD, как уже сказано выше, один из самых распространенных инструментов в опционах. Он особенно эффективен в моменты колебаний рынка с большой амплитудой в торговом коридоре.

В первую очередь, его применяют для поиска тенденций. В основе торговли лежит пересечение индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD расположен ниже сигнальной линии — можно продавать, когда расположен выше — можно покупать.

Один из качественных сигналов к действия: пересечения MACD нулевой линии вверх-вниз. Кроме того, индикатор поможет принять решение о покупке или продаже актива, позволяя вступить в торговлю в начале тренда и выйти с его завершением, что удобно для участников рынка.

Индикатор включает в себя три показателя, которые отображаются в отдельном графике:

Черная линия MACD — это скользящее среднее, отслеживающее цену актива.
Красная сигнальная линия — скользящее среднее относительно индикатора. Она сглаживает данные MACD, взаимодействует с ней для получения сигналов.
Гистограмма — показывает различие между двумя указанными выше линиями, показывает силу моментума цены.

Правила заключения сделок (скрины)

Торговля при пересечении с сигнальной линией

Если на графике MACD происходит пересечение сигнальной линии гистограммой снизу-вверх, стоит покупать опцион КОЛЛ. На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит восходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете сделать ставку КОЛЛ (вверх) у брокера Finmax. Для этого вы должны перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав данные:
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Если на графике MACD происходит пересечение сигнальной линии гистограммой сверху-вниз, стоит покупать опцион ПУТ. На изображении ниже можно посмотреть, как выглядит нисходящая тенденция рынка на платформе Метатрейдер 4:

Вы можете сделать ставку ПУТ (вниз) у брокера Finmax. Для этого вы должны перейти на сайт брокера finmaxbo.com и подготовить опцион, указав данные:
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при дивергенции

На изображении вы можете увидеть дивергенцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь дивергенцией и сделайте ставку у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав данные:
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВВЕРХ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Торговля при конвергенции

На изображении вы можете увидеть конвергенцию рынка на платформе Метатрейдер 4:

Воспользуйтесь конвергенцией и сделайте ставку у брокера Finmax. Для этого перейдите на сайт брокера finmaxbo.com и подготовьте опцион, указав данные:
1. Актив
2. Экспирация
3. Размер ставки
4. Прогноз движения: ВНИЗ
5. Далее, нажмите кнопку «купить» и ожидайте результаты.

Манименеджмент

Осваивая торговлю бинарными опционами, профессиональные трейдеры начинают серьезно думать о том, как сделать работу не только прибыльной, а приносящей стабильный заработок. Даже при больших рисках у опытных игроков в любом случае всегда есть средства на счету. И все-таки, как выстроить работу с капиталом таким образом, чтобы убытков стало меньше, а средства на депозите не заканчивались. На эти важные вопросы отвечает манименеджмент – эффективная стратегия управления личным капиталом. Если вы новичок в трейдинге, стоит изучить правила манименеджмента, чтобы ваша работа вышла на новый уровень:

Минимум ставок. Минимум средств

Рекомендуется начинать торговлю с минимума средств. Ставьте на конкретный опцион не более 5% от суммы на депозите. Участвуйте в лотах, цена которых ниже средств на вашем счету. Работайте на площадке такого брокера, который будет гарантировать лучший результат. Следуйте этим правилам, и на вашем депозите всегда будет капитал, который позволит вам продолжить торги.

Минимум депозита

Рекомендуется начинать торговлю с минимума на счету. Переводите на счет минимум средств. Не стоит ставить весь свой капитал на торги. Определите объем свободного денежного лимита, который можно тратить на торги и не выходите за его рамки. Следуйте этим правилам, и вы с легкостью сможете сохранить средства на счету.

Минимум активов

Рекомендуется начинать торговлю с минимума активов.
Торгуйте 2-3 активами, начиная знакомство с рынком, и, только после того, как разберетесь в системе, можете увеличивать число активов. Помните о том, что, чем больше активов вы взяли для торговли, тем больше нагрузка на ваш счет и тем больше риск вовремя не заметить состояние депозита. Следуйте этим правилам, и уже с самых первых шагов в трейдинге организуйте работу так, чтобы это принесло вам хороший результат.

Минимум эмоций

Рекомендуется торговать только при рабочем и серьезном настрое. Трейдинг отличается аналитикой, необходимостью принимать взвешенные решения, помня о рисках. Так, излишние эмоции (как положительные, так и негативные), будут мешать сосредоточиться, что отразится на вашем капитале. Следуйте этим правилам, и выстраивайте серьезное отношение к трейдингу.

Экспирация

Еще одно из важных понятий для организации успешной работы в трейдинге, влияющее на состояние вашего депозита. При невнимательном отношении к особенностям экспирации шансы на продуктивную работу снижаются в несколько раз. Экспирация (с англ. Expiration, «истечение, окончание») – срок окончания опциона, когда участники торгов могут узнать результаты своих прогнозов, и, соответственно, пополнится ли их депозит. Чтобы торговля опционами принесла стабильный доход, всегда помните об экспирации.

Виды опционов:

Сверхкраткие опционы (экспресс) — 60 секунд.-5 минут.
Краткосрочные опционы – 15 минут.-несколько часов.
Среднесрочные опционы – от 6 часов-сутки.
Долгосрочные опционы – сутки-несколько месяцев.

Можно ли продлевать экспирацию опционов?

Можно, разрешено не всеми брокерами.

Правила экспирации:

1. Если вы только начинаете работу в торговле опционами, рекомендуется выбирать длительные сроки сделок. Так, вы сможете в несколько раз минимизировать риски и непредсказуемость экспресс экспирации.
2. Если вы думаете, как снизить риски, тщательно выбирайте брокера. Работая на площадке, где возможно увеличение срока экспирации, вы можете предотвратить потерю средств, если увидите, что сделали неправильный прогноз.
3. Если вы хотите получить быстрый доход, рекомендуем выбрать краткосрочную (минута — несколько часов) экспирацию. Помните о том, что экспресс-экспирация своей непредсказуемостью напоминает лотерею или рулетку.
4. Если вы хотите получить стабильный доход, рекомендуем выбрать долгосрочную экспирацию, которая позволит более качественно подойти к прогнозированию и принесет хороший доход.

Экспирация в стратегиях MACD

Стратегия при пересечении с сигнальной линией

Краткосрочная торговля: допускается; непредсказуемыми результатами напоминает лотерею.
Рекомендованная экспирация: от 30 минут до нескольких часов; вы сможете проанализировать рыночные возможности, посмотреть сигналы индикаторов и на основе этих данных сделать ставку.
Долгосрочная экспирация: также рекомендована; вы сможете воспользоваться не только техническим анализом, но и подключить к работе макроэкономические данные (новости, экономика, политика).

Стратегия при дивергенции и конвергенции

Краткосрочная торговля: допускается; может принести хороший результат; т.к. напоминает лотерею, нужно быть осторожнее при принятии решений.
Рекомендованная экспирация: от 5 минут до 30 минут; вы успеете понаблюдать за динамикой тренда и настроем рынка, изучите поведение осцилляторов.
Экспирация более часа: также рекомендована; позволит подключить для более эффективного результата все возможности: стратегии, осцилляторы, внешняя ситуация, влияющая на динамику рынка: новости, экономика.

Стратегия «Parabolic SAR + MACD»

Данная стратегия дает хорошие результаты на трендовых участках рынка. Необходимые индикаторы: Parabolic SAR; MACD.

Parabolic SAR будет давать сигнал о смене направления тренда. MACD выступает подтверждением сигналов, показывает силу тенденции, в данном случае особенно показательны сигналы дивергенции. Покупка опциона на повышение: Parabolic SAR символизирует смену трендов нисходящего на восходящий; MACD располагается выше отметки 0, в положительной зоне.

Краткосрочная торговля: не рекомендована, т.к. Parabolic SAR, основной инструмент стратегии, будет давать ложные сигналы.
Внутридневная экспирация: не рекомендована, это также обусловлено особенностями Parabolic SAR, основного инструмента стратегии, который будет давать ложные сигналы.
Долгосрочная экспирация: рекомендована; в таком случае вы сможете получить качественный сигнал от осцилляторов и его подтверждение у MACD.

Скальпинговая стратегия «EMA + RSI + Bollinger Bands + MACD»

Данная стратегия дает хорошие результаты, показывая качественные сигналы для входа в рынок. Необходимые индикаторы: EMA; RSI; Bollinger Bands; MACD.

Условия входа длинной позиции: EMA пересекла центральную линию полос Боллинджера снизу-вверх; RSI пересекает нулевую линию снизу-вверх; сигнальная линия MACD пересекла линию баров сверху-вниз. Условия входа короткой позиции: EMA пересекла центральную линию полос Боллинджера сверху-вниз; SI пересек нулевую линию сверху-вниз; сигнальная линия MACD пересекает линию баров снизу-вверх.

Краткосрочная торговля: рекомендована; дает хорошую результативность, как и все скальпинговые стратегии.
Внутридневная экспирация: не рекомендуется; очень непросто будет следить за появлением сигнала несколько часов, при этом доходность минимальна.
Долгосрочная экспирация: также не рекомендована; кроме того, что сложно следить за появлением сигнала, а это придется делать на протяжении большого количества времени (более дня), это еще и неэффективно, велик риск потерять средства и время впустую.

Стратегия «ЕМА + RSI + Уровни Фибоначчи + МАСД»

Продуктивная стратегия, позволяющая с легкостью определить наличие тренда и увидеть качественные сигналы к сделке. Необходимые индикаторы: 3 скользящие средние: ЕМА 21, EMA 55, EMA 200; RSI; MACD; уровни Фибоначчи.

Скользящие средние показывают наличие и направление тренда; RSI будет указывать сигналы дивергенций, моменты перепроданности-перекупленности, зоны для заключения сделок; MACD будет указывать на наличие дивергенций и определять зоны для заключения сделок; уровни Фибоначчи будут определять цели прибыли.

Краткосрочная торговля: не рекомендуется; напоминает лотерею, нужно быть осторожнее при принятии решений.
Рекомендованная экспирация: от 1 часа до нескольких часов; вы успеете понаблюдать за развитием тренда, состоянием рынка, изучите поведение осцилляторов.
Долгосрочная экспирация: рекомендована; в таком случае вы сможете получить качественные сигналы и подтверждение их от осцилляторов, сможете подключить для правильного решения весь свой опыт и прилично заработаете.

Вы можете посмотреть в деле все возможные варианты экспирации, для этого рекомендуем воспользоваться платформой надежного брокера Finmax, перейдя на сайт finmaxbo.com. Преимущество платформы в том, что вам доступна на выбор экспирация от 30 секунд и до полугода. Платформа очень удобная, простая и понятная, здесь вы сможете добиться максимума от торговли опционами.